О нас
Описание сайта
Котировки
Архив котировок
Наши рекомендации
Список статей
Статьи Лебо
Системы торговли
Форум
Для тех кто хочет зарабатывать не вникая в тонкости
 
TopList

"Где же вы, соросы?"

InterReklama
InterReklama Advertising
 
(c) Компания F.F.H.I. Holding http://xforex.da.ru
 
   Прежде чем начать разрабатывать любую торговую систему, необходимо сформулировать цель, состоящую на самом деле из нескольких частей, одна из которых - добиться от МТС некоторой определенной доходности.
 
   Какой же именно доходностью должна обладать проектируемая МТС? Вопрос этот - далеко не праздный.
 
   Не можем отказать себе в удовольствии проиллюстрировать, как на него отвечают некоторые брокеры, и еще раз процитировать "завлекаечку" для клиентов на сайте у одного из них:
 
   "У Вас депозит $10,000 и Вы готовы вкладывать в торговлю до 15% от депозита в месяц, ограничивая каждую сделку риском до 5% от суммы депозита. Иными словами, Вы ограничиваете свой проигрыш $1,500 в месяц, но не более $500 за одну сделку.
   Чтобы удвоить свой капитал, Вам необходимо выигрывать $10.000:12=$833 в месяц. Примем, что средняя стоимость одного пункта составляет $6. Тогда за месяц Вы должны выигрывать $833:$6=140 пунктов. Следует заметить, что движение валюты за сутки составляет обычно 50 - 100 пунктов, беря в среднем 75 пунктов х 20 дней = 1500 пунктов в месяц, из которых Вам нужно выбрать всего 1/10-тую."
 
   Изумительно, а? Таким образом, получается, что удвоить свой капитал за год - раз плюнуть. Давайте посчитаем: два в десятой степени - это приблизительно тысяча, значит за десять лет Ваш капитал в тысячу долларов превращается в миллион, то есть Вы - миллионер, за двадцать - миллиардер, а за тридцать, даже язык не поворачивается сказать, ну в общем у Вас триллион долларов.
 
   Вы видели или хотя бы слышали о триллионах, заработанных на трейдинге? Ау, соросы, отзовитесь? Ну разве что речь можно вести о сопоставимых суммах, заработанных всеми брокерами в совокупности на комиссионных, взятых с трейдеров.
 
   Билл Гейтс кряхтит, зарабатывая свои жалкие десятки миллиардов, Джордж Сорос просто отдыхает со своими двадцатью процентами годовых, зато Вы уже почти на высоте (осталось дочитать последнюю книжку по Forex) и радостно несете свои очередные несколько тысяч любимому брокеру.
 
   А теперь давайте займемся серьезными вопросами. Такие заявления брокеров очень часто дезориентируют трейдеров, начинающих разрабатывать свои собственные торговые системы. На наш взгляд, нет совершенно никаких оснований изначально ставить себе завышенные цели и добиваться от МТС результатов, которых не удалось добиться даже самым опытным и серьезным трейдерам. Начинать нужно с малого.
 
   По нашему мнению, при проектировании МТС следует ориентироваться на доходность от 20% до 50% в среднем за год. Результаты, превышающие 50% годовых, скорее всего будут свидетельствовать о чрезмерной подстройке под кривую. И - о том, что потенциал системы исчерпан, а в будущем она будет сводить свой процент доходности к меньшему значению, возможно даже за счет отрицательной доходности в последующие годы.
 
   Еще один аргумент в пользу того, чтобы не усердствовать в плане оптимизации МТС по максимальной доходности.
 
   Один из постулатов рынка утверждает: характер рынка со временем меняется, (подробнее в книге Дж. Сороса "Алхимия финансов", c. 50). И даже если характер рынка на определенном отрезке времени не меняется, то это всего лишь частный случай приведенного выше постулата.
 
   Хотелось бы сразу оговориться, что в трейдинге сейчас, наверное, нет общепринятых постулатов, однако, чтобы не вдаваться в дискуссии по этому вопросу, будем считать приведенное выше утверждение неоспоримым в рамках нашей теории рынка. Таким образом, нужно всегда быть готовым к тому, что поведение рынка со временем будет меняться.
 
   Что означает изменение характера рынка? Если грубо, это значит, что раньше работали хорошо одни правила по открытию и закрытию позиции, а завтра будут хорошо работать другие, ну и, может быть, - старые.
 
   И, на наш взгляд, чем лучше правила работали в прошлом, тем меньше вероятность того, что они будут работать также эффективно в будущем; и наоборот, если правила работали не самым эффективным образом в прошлом, то у них есть определенный положительный потенциал в будущем увеличить свою эффективность.
 
   Из этого следует, что менее оптимизированные системы в будущем могут показывать более устойчивые и статистически более надежные результаты, чем переоптимизированные.
 
   Именно по этой причине стоит с большой настороженностью относиться к МТС, показывающим чрезвычайно оптимистические результаты. Такие системы часто уже через несколько сделок начинают заваливать кривую доходности и приносить убытки.
 
   Чрезвычайно оптимизированные МТС являются одной из самых распространенных ошибок начинающих и уже обладающих определенным опытом трейдеров, разрабатывающих свои собственные МТС.
 
   Именно поэтому мы начали статью с утверждения о необходимости ограничить доходность разрабатываемой системы. Это будет дополнительной страховкой Вашей будущей МТС от того, что она покажет прекрасные результаты в прошлом и отвратительные в будущем.
 
   В заключение хотим повторить: не следует верить радужным перспективам, которые Вам рисуют многие брокеры. Прежде всего стоит ориентироваться при проектировании МТС на практические результаты реально торгующих трейдеров.
 
10.07.2000 г. Желаем успеха! Компания F.F.H.I. Holding.
 
Russian LinkExchange
© Russian Space Design 2000 в начало страницы
Hosted by uCoz