|
|
| |
| Оглавление:
|
| 1.
Построение системы из
независимых
компонентов. |
| 2. В
копилку
проектировщика
систем: вход на основе
волотильности. |
| |
| Построение
системы из
независимых
компонентов. |
| |
| Также,
как в предыдущем
Бюллетене, мы
продолжаем
рассказывать о
компонентах торговых
систем. Однако прежде
чем сделать это,
необходимо предложить
основную структуру, в
рамках которой мы
будем излагать
предоставляемую Вам
информацию. |
| Мы
рассматриваем процесс
создания торговой
системы также как
Генри Форд подходил к
сборке автомобилей. Мы
начинаем со
взаимозаменяемых
частей и шаг за шагом
объединяем их
приблизительно также,
как это происходит на
сборочной линии. |
| Когда
мы видим, что некий
компонент системы
очень хорошо
выполняет какую-то
определенную функцию,
мы оформляем его
отдельным блоком для
того, чтобы им можно
было воспользоваться
тогда, когда
потребуется выполнить
свойственную ему
специфическую
функцию. Каждый
компонент системы
должен быть тщательно
проверен, также должна
быть серьезно
обоснована его
способность
эффективно решать
возложенную на него
задачу. |
| Теперь
давайте предположим,
что у нас образовался
набор таких блоков, и
компонеты этого
набора позволяют
решать самые разные
задачи. |
| Перед
тем как перейти
непосредственно к
разработке новой
торговой системы,
необходимо
упорядочить все
компоненты нашего
набора в некую
структуру в
соответствии с общей
схемой, по которой и
будет стоиться новая
торговая система. |
| Давайте
теперь рассмотрим
болеее подробно, как
должна строиться
торговая система и
выглядеть упомянутая
выше схема. |
| |
| Шаг
первый: выбор Рынка. |
| Перед
началом разработки
торговой системы
нужно определиться, на
каких рынках она будет
работать. Рынки должны
обладать хорошей
ликвидностью, чтобы
можно было открывать и
закрывать позицию в
любой момент времени,
когда вы этого
захотите, и - высокой
потенциальной
доходностью.
Необходимо также,
чтобы у них были ярко
выраженные
продолжительные
тренды. |
| |
| Шаг
второй: подбор
торговой системы для
определенных рыночных
условий. |
| В
идеале у нас должен
быть широкий выбор
торговых систем,
подходящих для самых
разных рыночных
условий. Для этого
также необходим набор
критериев, по которым
мы будем выбирать
систему для
определенных рыночных
условий. |
| По
нашему мнению, полный
набор систем должен
включать в себя такие
основные
разновидности:
системы, следующие за
трендом и системы,
хорошо работающие в
отсутствии тренда;
системы, получающие
прибыль по достижению
определенной цели и
системы, которые
извлекают
максимальную прибыль,
оставаясь в позиции до
конца тренда. |
| Можно
было бы также
спроектировать
системы отдельно для
повышательного и
понижательного
тренда, с близкими и
далекими стопами. |
| Причем
все изложенные выше
типы систем могут быть
разработаны для
трендов различной
продолжительности -
долгосрочных,
среднесрочных и
краткосрочных. |
| |
| Шаг
третий: определение
способа открытия
позиции - вход. |
| Открытие
позиции, по нашему
мнению, должно
происходить после
выполнения трех
различных условий,
каждому из которых
соответствует
определенный
компонент системы.
Таким образом
получаются следующие
три группы
компонентов,
отвечающих за вход. |
| A.
Идентификаторы
направления (тренда).
Они показывают, в
каком направлении
движется рынок - вверх,
вниз или вбок. |
| B.
Идентификаторы
установки. Они
сообщают о том, что
вскоре возможно
открытие позиции. |
| C.
Спусковые механизмы
входа. Они
непосредственно
сообщают о том, что
позиция должна быть
открыта прямо сейчас,
в настоящий момент
времени. |
| |
| Шаг
четвертый: выбор
способа закрытия
позиции - выход. |
| Процесс
выхода также
определяется
несколькими
условиями, каждому из
которых соответствует
определенный
компонент системы. Для
этого потребуются
компонеты,
относящиеся к
следующим четырем
группам, отвечающим за
выход из позиции. |
| A.
Выходы управления
начальным риском. |
| Обычно
- это фиксированное
долларовое число, или
в худшем случае -
процент от капитала.
Этот выход
ограничивает
максимально возможные
потери и не позволяет
потерять больше
запланированной
суммы. |
| B.
Следящие выходы. |
| Эти
выходы постепенно
двигаются в сторону
открытия позиции по
мере движения рынка в
том же направлении, но
- на приличном
расстоянии от самой
высокой точки (пример -
Выход люстры). В том
случае, если рынок
сделал значительное
движение в
направлении открытия
позиции, следящие
выходы позволяют
сохранить некоторую
прибыль. |
| C.
Выходы смены тренда. |
| Это
сигналы для закрытия
позиции в случае
разворота тренда. Они
закрывают позицию,
когда становится ясно,
что направление
движения рынка было
выбрано неправильно, и
логика ее открытия
больше
недействительна. |
| D.
Выходы защиты прибыли. |
| Как
только позиция стала
достаточно
прибыльной, эти выходы
предохраняют ее от
превращения в
убыточную. |
| E.
Выходы, сохраняющие
основную прибыль. |
| Как
только прибыль стала
существенно велика,
начинают работать эти
выходы с целью
сохранения основной
части прибыли. |
| |
| Теперь
Вы имеете
представление о наших
подходах к разработке
торговых систем, и при
рассказе об очередном
компоненте мы будем
объяснять, к какой
категории его можно
отнести и как его
лучше использовать в
изложенной выше общей
структуре торговой
системы. |
| Это
должно помочь каждому
наиболее полно
оценивать и применять
предлагаемые нами
идеи. |
| |
| В
прошлом бюллетене мы
рассказывали о
"выходе люстры".
Мы предложили его еще
и потому, что эта
разносторонняя
стратегия выхода
прекрасно работает в
любой из четырех
представленных выше
категорий выхода. Это
неоднократно
проверялось нами. |
| Если
Вам будет необходимо
построить систему,
которая имела бы
только одну стратегию
выхода, "выход
люстры" - идеальный
вариант. Другие
стратегии выхода
могут лучше работать в
какой-то одной группе
выходов, но работать
также эффективно во
всех группах может
только "выход
люстры". |
| Мы
рекомендуем
использовать "выход
люстры" в качестве
эталонного теста для
всех ваших выходов. |
| |
| В копилку
проектировщика
систем. |
| |
| Вход
на основе
волотильности. |
| Категория
C - спусковой механизм
входа. |
| |
| Вход
на основе
волотильности
является одним из
наиболее надежных
спусковых механизмов
входа для систем,
следующих за трендом.
Наши исследования
показали, что этот
вход дает больший
процент прибыльных
сделок в сравнении со
случайным вхождением. |
| Приказ
на покупку нужно
установить на уровне,
который вычисляется
как сумма закрытия
предыдущего бара плюс
процент от среднего
истинного диапазона
(ATR), либо открытие
текущего бара плюс
процент от среднего
истинного диапазона
(ATR). |
| Например,
правило для покупки
может звучать так:
купить сегодня по цене
0,7*ATR + сегодняшнее
открытие. |
| |
| Для
вычисления ATR нужно
брать достаточно
длительный период
времени - 20 дней и
более. Если брать
меньший период, то
спусковой механизм
входа может стать
слишком
чувствительным из-за
непродолжительных
периодов низкой
волотильности. |
| Этот
спусковой механизм
входа является одним
из наиболее надежных
спусковых механизмов
ввиду того, что для его
срабатывания
необходимо, чтобы цены
сделали достаточно
сильное движение в
направлении тренда.
Конечно, таким образом
мы не войдем в рынок по
самый низкой цене, но
при этом откроем
позицию, когда рынок
определенно
подтвердит свое
первоначальное
направление. |
| В
этом случае мы
жертвуем частью
потенциальной прибыли
для более высокой
надежности входа в
рынок. |
| При
использовании этого
метода вхождения в
качестве отправной
точки обычно берется
закрытие предыдущего
бара, однако мы
рекомендуем брать
открытие текущего
бара. По нашему мнению,
движение от
сегодняшнего открытия
лучше подтверждает
тот факт, что
краткосрочный тренд
развернулся в сторону
долгосрочного тренда.
При разработке
торговой системы
нужно проверять оба
эти варианта, хотя
имеются и другие,
например,
использующие в
качестве точек
отсчета верх или низ
предыдущего бара. |
| |
| Объедините
спусковой механизм
волотильности с
"выходом люстры",
и Вы получите основные
компоненты
примитивной торговой
системы, следующей за
трендом, которую можно
использовать как
полезный эталонный
тест для проверки
Ваших торговых идей. |
| Вставьте
по-отдельности
элементы эталонной
системы вместо
компонентов, которые
Вы хотели бы
проверить, и сравните
полученые результаты.
Если результаты
тестирования Ваших
компонентов
превосходят
результаты
тестирования эталона,
значит вполне логично
использовать в
проектируемой системе
предложенные Вами
компонеты. |
| Таким
образом эталонная
система может служить
ориентиром, к которому
Вам нужно стремиться
при проектировании
своей торговой
системы, и
по-возможности
превзойти его. |
| |
| Удачи
и успешной торговли! |
| Чак. |
| |
| Результаты
тестирования МТС
построенной с
использованием
приведенных выше
правил для CHF. |
| |
| |
|
|
