|
| |
| Очень часто возникает вопрос: графики какого временного интервала( 1-минутки, 10-минутки, часовики или Daily) использовать в работе начинающим да и не только им. |
| Этот же вопрос правомерен и для разработчиков МТС. |
| Наш ответ: безусловно, Daily. |
| |
| При построении МТС, на наш взгляд, нужно использовать два очень важных критерия. |
| Первый: необходимо строить МТС максимально простой, то есть с минимумом параметров. |
| И второй: МТС должна показывать приемлемые результаты в достаточно широком диапазоне изменения значений этих параметров. |
| Эти два важных фактора существенно увеличивают вероятность надежной работы МТС в будущем. |
| |
| В процессе проектирования самых различных МТС нами была обнаружена интересная закономерность: чем меньшие временные интервалы мы используем при построении графика, на котором тестируется торговая система, тем меньше результаты работы МТС удовлетворяет предложенным выше критериям. |
| |
| Например возьмем наиболее простую МТС, которая открывает позицию на прорыве экстремума нескольких баров. |
| При тестировании ее на часовых графиках с одним и тем же значением параметра, система показывает совершенно непредсказуемые результаты на различных интервалах тестирования, например с начала по конец 1998 г. и с начала по конец 1999 г. |
| То есть, если настроить МТС в 1998 г, выбрав некий оптимальный параметр, то применив эту настройку в 1999 г. можно получить сплошные убытки. |
| В то время как, если протестировать туже систему на графиках Daily, то настроив ее по результатам работы в период с 1980 по 1990, Вы сможете получать прибыль в интервале с 1990 по 2000, не смотря на то, что значение оптимального параметра на втором промежутке времени будет отличаться от его значения на первом промежутке. |
| (В качестве параметра берется количество баров, из которого определяется максимум или минимум цены- экстремум.) |
| |
| Если сравнить результаты работы этой МТС для часовых и дневных графиков. То система работающая на Daily графиках покажет положительные результаты работы в довольно широком диапазоне изменения значений параметра - приблизительно от 10 до 50. В то время как МТС, протестированная на часовых графиках, будет прибыльной в очень узком диапазоне значений, например -от 22 до 26. Аналогичные результаты МТС и на 1-минутках и на 10-минутках. |
| Из чего можно сделать однозначный вывод о том, что МТС, работающие на дневных графиках, показывают существенно более надежные результаты, чем МТС работающие на графиках с меньшими временными интервалами. |
| |
| Общеизвестным фактом является то, что значение оптимального параметра с течением времени изменяется, об этом также можно посмотреть у Р. Колби и Т. Мейерса в "Энциклопедии технических индикаторов". |
| Соответственно вероятность определить значение параметра, при котором МТС будет прибыльной в будущем, существенно выше для дневных графиков чем для часовиков или минуток, так как интервал изменения значений параметров, в котором МТС является прибыльной существенно шире для дней (приблизительно 40) чем для часов(приблизительно 5). |
| |
| Аналогичные результаты получаются при сравнении любой другой простейшей МТС на графиках с различными временными интервалами. |
| |
| Таким образом, если мы хотим избежать того, что с течением времени спроектированная нами простейшая МТС из прибыльной достаточно быстро превратится в убыточную в результате изменения значения оптимального параметра, необходимо работать с графиками Daily. |
| |
| Безусловно, можно и часовые графики использовать как Daily, если принимать решение только тогда, когда цена изменится как минимум на один дневной ATR. Или, если брать наш пример - при пробитии экстремума от 250 до 1250 часовых баров. При этом правда мы натолкнемся на вычислительный предел современных программ технического анализа. |
| |
| Кроме всего прочего при работе внутри дня возникают различные технические сложности. |
| Например часто существенные ценовые движения происходят в американскую сессию, когда в Москве рабочий день уже закончен. И в результате многие трейдеры вынуждены чуть ли не круглые сутки следить за изменением цен, либо - пропускать важные ценовые движения. |
| В тоже время при работе с дневными графиками таких проблем нет - решение принимается раз в сутки, например с 9:00 до 10:00 по московскому времени, и любое ценовое движение, произошедшее в течение суток, не будет пропущено. |
| Кроме того в этом случае решение принимается в то время, когда рынок спокоен, что является бесспорным дополнительным плюсом. |
| |
| Есть еще один очень важный аспект, который определяет наш выбор в пользу Daily графиков. |
| Давайте предположим, что при открытии позиции мы выставляем защитный приказ на закрытие позиции(стоп) на расстоянии 1 ATR от открытия. И возьмем в качестве примера Швейцарский франк. |
| У этой валюты дневной ATR=150 пунктов, а часовой ATR=25 пунктов. |
| При условии что спред равен 5-10 пунктов получается, что на часовых графиках цены будут гораздо чаще находиться на расстоянии спреда от стопа, чем на дневных графиках. |
| Эту вероятность можно приблизительно оценить. |
| Возьмем спред 10 и предположим, что рынок пошел в противоположном от выбранного Вами направления. |
| Тогда в случае с часовиками цены будут приблизительно 40% времени (10/25*100=40) находиться в опасной зоне - на расстоянии спреда от стопа, а на Daily графиках приблизительно 7% времени (10/150*100~7). |
| Очевидно, что на часовиках у брокера больше возможностей закрыть позицию раньше чем это покажет МТС. |
| Таким образом очень часто на часах могут возникать такие ситуации, когда МТС показывает, что позиция остается открытой, а на практике брокер вашу позицию уже закрыл. И в то время как МТС покажет прибыльную сделку, на реальном счете у Вас будет убыток. |
| Чтобы избежать такой ситуации, нужно, чтобы цены как можно реже располагались в опасной близости от стопа, то есть - на расстоянии меньше спреда. А это условие гораздо лучше выполняется при работе с Daily графиками. |
| Кто-то может возразить, что, мол, нужно искать хорошего брокера. |
| А может быть лучше поставить себя в такие условия когда все будет зависеть только от Вас? |
| И тогда не придется проводить массу времени в бесплодных попытках найти идеального брокера. |
| |
| Конечно мы изложили не все аргументы в пользу выбора Daily графиков, но, на наш взгляд - заострили Ваше внимание на очень важных аспектах, которые редко можно встретить в литературе по Forex. |
| И, как нам кажется, этих аргументов вполне достаточно, чтобы Вы сделали правильный Выбор, не потеряв при этом массы времени и денежных средств. |
